[PHP] - Problemas com IFRAME quando se usa SESSION e COOKIES em cross-sites

Certa vez tive que colocar um IFRAME em um site e nele tive que colocar um site de outro domínio. Até aí tudo bem nunca tive problemas. O problema veio a ocorrer quando dentro desse IFRAME eu trabalhava com SESSIONS. Era um sistema que tinha login, e utilizar SESSION era essencial. Sempre que eu ia realizar o login a sessão era perdida e o login não funcionava. Depois de muito tempo de busca no google, encontrei o seguinte código abaixo:

<?php

session_start();

header("p3p: CP='CAO PSA OUR'");

//colocar sempre no site dentro do iframe
?>

A e para termina terminar esse problema só ocorria no INTERNET EXPLORER, no FIREFOX funcionava normalmente.